Not 11

Derivatinstrument

  31/12 2016   31/12 2015  
  Verkligt värde positivt Verkligt värde negativt Verkligt värde positivt Verkligt värde negativt
Ränterelaterade instrument:        
FRA/ Terminer     - -
Swappar  174 96  181 101
Summa ränterelaterade instrument  174  96 181 101
varav clearat  - - -
Valutarelaterade instrument:        
Optioner  735 665  949 890
Terminer  1 703  2 920 2 159 724
Swappar  8  238 7 173
Summa valutarelaterade instrument  2 446  3 823 3 115 1 787
varav clearat     - -
Summa derivatinstrument  2 620  3 919 3 296 1 888
varav clearat  -

 
Angående derivatinstrumentens användningsområden och riskhanter, se not 20 Risker.

Löptidsanalys

Merparten av fondens derivat har en löptid kortare än ett år. Endast ett antal valutaoptioner, cross currency basis swappar och credit default swaps har en längre löptid och av dessa är det 57 (32) kontrakt som har ett negativt verkligt värde. Dessa redovisas i tabellerna nedan.

Utställda valutaoptioner, 2016-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
USD/SEK  1,6  -35
USD/SEK  1,6  -35
USD/JPY  1,8  -34
USD/JPY  2,1  -32
USD/JPY  2,7  -31
USD/JPY  2,7  -31
USD/JPY  2,1  -19
USD/JPY  2,7  -17
USD/JPY 2,7 -17
EUR/NOK 1,4 -16
USD/JPY 2,1 -15
USD/SEK 1,6 -11
USD/SEK 1,6 -11
EUR/NOK 1,3 -10
EUR/NOK 1,3 -10
EUR/NOK 1,3 -7
USD/JPY 2,0 -5
USD/JPY 1,8 -5
EUR/NOK 1,4 -3
USD/JPY 2,7 -2
USD/JPY 2,7 -2
EUR/NOK 1,3 -2
EUR/NOK 1,3 -2
USD/MXN 1,3 -2
USD/MXN 1,7 -2
USD/JPY 1,8 -2
USD/JPY 1,8 -2
EUR/NOK 1,3 -2
USD/MXN 1,9 -1
USD/JPY 1,8 -1
USD/JOY 1,8 -1
Summa    -367

 

Utställda valutaoptioner, 2015-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
USD/SEK 1,7 -30
USD/SEK 1,7 -28
USD/SEK 1,7 -17
USD/SEK 1,7 -16
USD/SEK 1,7 -9
USD/SEK 1,7 -5
USD/BRL 1,8 0
USD/BRL 1,7 0
Summa   -107

Cross Currency Basis Swaps, 2016-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
EUR/SEK 3,1  -14
EUR/SEK 1,9 -13
EUR/SEK 3,2 -7
Summa    -34

Cross Currency Basis Swaps, 2015-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
USD/SEK 1,5 -149
Summa   -149

Credit Default Swaps, 2016-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
CDS INDEX  5,0  -36
CDS INDEX  2,0  -20
CDS INDEX  5,5  -18
CDS INDEX  6,0  -5
CDS SINGLE  5,0  -3
CDS SINGLE  4,5  -3
CDS SINGLE  2,7  -3
CDS SINGLE  5,0  -2
CDS SINGLE  4,0  -2
CDS SINGLE  3,3  -1
CDS SINGLE  5,0  -0
CDS SINGLE  5,0  -0
CDS SINGLE  2,7  -0
CDS SINGLE  1,5  -0
CDS SINGLE  6,6  -0
CDS SINGLE  2,0  -0
CDS SINGLE  3,5  -0
CDS SINGLE  3,5  -0
Summa    -95

 

Credit Default Swaps, 2015-12-31

Valutapar Tid till förfall, år Verkligt värde, mkr
CDS INDEX 3,0 -22
CDS INDEX 5,0 -16
CDS INDEX 5,0 -13
CDS INDEX 5,0 -11
CDS INDEX 5,0 -5
CDS INDEX 5,0 -5
CDS INDEX 5,0 -5
CDS INDEX 5,0 -5
CDS SINGLE 3,8 -3
CDS SINGLE 1,2 -3
CDS INDEX 5,0 -3
CDS INDEX 7,1 -2
CDS SINGLE 4,5 -2
CDS SINGLE 5,0 -2
CDS SINGLE 1,5 -2
CDS SINGLE 1,2 -1
CDS SINGLE 3,5 -1
CDS SINGLE 1,5 -1
CDS SINGLE 2,5 0
Summa   -104

 

Valutaterminer, 2016-12-31

Valutapar Tid till förfall (år) Verkligt värde (mkr)
EUR/SEK  1,3 -3
EUR/SEK  1,3 -3
USD/SEK  1,2 -2
USD/SEK  1,0 -2
EUR/SEK 1,3 -1
Summa    -10

Valutaterminer, 2015-12-31

Valutapar Tid till förfall (år) Verkligt värde (mkr)
GBP/SEK 1,2 -5
EUR/SEK 1,3 -1
EUR/SEK 1,5 -1
EUR/SEK 1,2 -1
Summa   -9